Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle
Dr. Markus Riess (auth.)
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Effizienzüberlegungen für stochastische Entscheidungsprobleme. Auf Grundlage der bei zufallsabhängigen Zielfunktionen anwendbaren stochastischen Dominanzgrade werden Effizienzkonzepte für lineare Programme mit stochastischen Nebenbedingungskoeffizienten formuliert. Die für die verschiedenen Problemformulierungen vorgestellten Ersatzmodelle basieren auf nutzentheoretischen Ansätzen und betrachten neben einem Zielerreichungsmaß verschiedene Risikomaße zur Abbildung des Unzulässigkeitsrisikos. Die Anwendung des Konzeptes des Informationswertes auf diesen Problemkreis sowie die Illustrierung an einem investitionstheoretischen Beispiel runden die Darstellung ab.
Tahun:
1996
Edisi:
1
Penerbit:
Physica-Verlag Heidelberg
Bahasa:
german
Halaman:
243
ISBN 10:
3790809322
ISBN 13:
9783790809329
Nama siri:
Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft 56
Fail:
PDF, 22.61 MB
IPFS:
,
german, 1996
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